Gør som tusindvis af andre bogelskere
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.Du kan altid afmelde dig igen.
Considers the estimation of covariance matrices in non-standard conditions including heavy-tailed distributions and outlier contamination. Prior knowledge on the structure of these matrices is exploited in order to improve the estimation accuracy.
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.