Udvidet returret til d. 31. januar 2025

Bøger af Norbert Hilber

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Norbert Hilber
    684,95 kr.

    Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches Lösen der entsprechenden Pricing-Gleichungen für eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilität, Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu benötigte Berechnung der ¿Greeks¿ werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskurven, die Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Bewertung von CDS runden den Text ab. Alle Berechnungen werden in Python durchgeführt, die dazugehörigen entwickelten Python-Routinen werden im Text abgebildet. Zu jedem der 15 Kapitel gibt es theoretische Aufgaben sowie Programmieraufgaben mit vollständigen Lösungswegen im Anhang, der zusätzlich eine kurze Einführung in Python liefert. Technische und theoretische Aspekte, die den Lesefluss stören, aber für den Text allgemein wichtig sind, werden ebenso im Anhang zu Verfügung gestel

  • - Finite Element Methods for Derivative Pricing
    af Christoph Winter, Norbert Hilber, Oleg Reichmann & mfl.
    1.161,95 - 1.207,95 kr.

    This book introduces algorithms for fast, accurate pricing of derivative contracts. These are developed in classical Black-Scholes markets, and extended to models based on multiscale stochastic volatility, to Levy, additive and classes of Feller processes.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.