Gør som tusindvis af andre bogelskere
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.Du kan altid afmelde dig igen.
Considering Poisson random measures as the driving sources for stochastic (partial) differential equations allows us to incorporate jumps and to model sudden, unexpected phenomena.
This volume offers comprehensive coverage of modern techniques used for solving problems in infinite dimensional stochastic differential equations. It presents major methods, including compactness, coercivity, monotonicity, in different set-ups.
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.