Связность среди наиболее торгуемых пар вk

Участники валютного рынка при принятии важнейших решений эффективно полагаются на степень взаимосвязи доходности и волатильности валютных пар. Это связано с тем, что сопутствующие расходы на хеджирование валютных рисков значительно высоки, поэтому требуется адекватное понимание волатильности валютных курсов для обеспечения получения точной информации и принятия компетентных решений для минимизации рисков и потерь, связанных с международными портфелями ценных бумаг. В данном исследовании рассматривается реакция основных мировых валют на кризисные периоды, вызванные различными ключевыми событиями (социальными, геополитическими, финансовыми и медицинскими, такими как мировой финансовый кризис (ГФК), кризис европейского государственного долга (КГД), пандемия Ковид-19 и российско-украинская война, особенно в эпоху глобализации). В книге также объясняется, как можно хеджировать связанные с этим риски, чтобы минимизировать потери портфеля, а также как сформулировать политику по стабилизации волатильности валют.