Gør som tusindvis af andre bogelskere
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.Du kan altid afmelde dig igen.
Dynamic Portfolio Strategies: quantitative methods and empirical rules for incomplete information
- Quantitative Methods and Empirical Rules for Incomplete Information
- Indbinding:
- Hardback
- Sideantal:
- 201
- Udgivet:
- 31. Januar 2002
- Udgave:
- 2002
- Størrelse:
- 235x155x19 mm.
- Vægt:
- 512 g.
Gratis fragt
Leveringstid:
8-11 hverdage
Forventet levering: 16. Oktober 2024
Beskrivelse af Dynamic Portfolio Strategies: quantitative methods and empirical rules for incomplete information
Dynamic Portfolio Strategies: Quantitative Methods and Empirical Rules for Incomplete Information investigates optimal investment problems for stochastic financial market models.
Brugerbedømmelser af Dynamic Portfolio Strategies: quantitative methods and empirical rules for incomplete information
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Dynamic Portfolio Strategies: quantitative methods and empirical rules for incomplete information findes i følgende kategorier:
Du kan altid afmelde dig igen.
© 2024 Bogreolen.dk Esromgade 15, 3. | 2200 København N | Danmark | CVR: DK43351621
