Gør som tusindvis af andre bogelskere
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.Du kan altid afmelde dig igen.
Empirische Identifikation Von Wertpapierrisiken
- Faktoren-, Arbitrage- Und Gleichgewichtsmodelle Im Vergleich
indgår i Gabler Edition Wissenschaft serien
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 401
- Udgivet:
- 15. september 1998
- Udgave:
- 1998
- Størrelse:
- 210x148x23 mm.
- Vægt:
- 526 g.
Gratis fragt
Leveringstid:
8-11 hverdage
Forventet levering: 16. december 2024
Forlænget returret til d. 31. januar 2025
Beskrivelse af Empirische Identifikation Von Wertpapierrisiken
Daniel Rösch unterscheidet Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Überprüfbarkeit. Er analysiert die meist eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, daß diese für die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich sind.
Brugerbedømmelser af Empirische Identifikation Von Wertpapierrisiken
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Empirische Identifikation Von Wertpapierrisiken findes i følgende kategorier:
Du kan altid afmelde dig igen.
© 2024 Bogreolen.dk Esromgade 15, 3. | 2200 København N | Danmark | CVR: DK43351621
