Gør som tusindvis af andre bogelskere
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.Du kan altid afmelde dig igen.
Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilitat in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells fur nicht-stochastische Zinsen
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 32
- Udgivet:
- 24. april 2017
- Størrelse:
- 210x148x2 mm.
- Vægt:
- 54 g.
-
BLACK WEEK
Leveringstid:
8-11 hverdage
Forventet levering: 11. december 2024
Forlænget returret til d. 31. januar 2025
Brugerbedømmelser af Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilitat in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells fur nicht-stochastische Zinsen
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilitat in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells fur nicht-stochastische Zinsen findes i følgende kategorier: