Gør som tusindvis af andre bogelskere
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.Du kan altid afmelde dig igen.
Shrinkage Estimation for Mean and Covariance Matrices
indgår i JSS Research Series in Statistics serien
indgår i SpringerBriefs in Statistics serien
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 112
- Udgivet:
- 17. april 2020
- Udgave:
- 12020
- Størrelse:
- 155x235x0 mm.
- Vægt:
- 454 g.
-
BLACK NOVEMBER
Leveringstid:
Ukendt - mangler pt.
Beskrivelse af Shrinkage Estimation for Mean and Covariance Matrices
This book provides a self-contained introduction to shrinkage estimation for matrix-variate normal distribution models.
Brugerbedømmelser af Shrinkage Estimation for Mean and Covariance Matrices
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Shrinkage Estimation for Mean and Covariance Matrices findes i følgende kategorier:
Du kan altid afmelde dig igen.
© 2024 Bogreolen.dk Esromgade 15, 3. | 2200 København N | Danmark | CVR: DK43351621
