Gør som tusindvis af andre bogelskere
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.Du kan altid afmelde dig igen.
The SABR/LIBOR Market Model
- Pricing, Calibration and Hedging for Complex Interest-Rate Derivatives
- Indbinding:
- Hardback
- Sideantal:
- 304
- Udgivet:
- 6. marts 2009
- Størrelse:
- 177x252x22 mm.
- Vægt:
- 660 g.
-
BLACK WEEK
Gratis fragt
Leveringstid:
2-3 uger
Forventet levering: 14. december 2024
Forlænget returret til d. 31. januar 2025
Bag om Riccardo (Royal Bank of Scotland Group Rebonato
Vis alle bøger af Riccardo (Royal Bank of Scotland Group RebonatoBeskrivelse af The SABR/LIBOR Market Model
This book presents a major innovation in the interest rate space. It explains a financially motivated extension of the LIBOR Market model which accurately reproduces the prices for plain vanilla hedging instruments (swaptions and caplets) of all strikes and maturities produced by the SABR model.
Brugerbedømmelser af The SABR/LIBOR Market Model
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen The SABR/LIBOR Market Model findes i følgende kategorier:
Du kan altid afmelde dig igen.
© 2024 Bogreolen.dk Esromgade 15, 3. | 2200 København N | Danmark | CVR: DK43351621
